Los datos financieros intradiarios, también conocidos como datos intradía, son una fuente crucial de información para los inversores y traders. Estos datos proporcionan información sobre los movimientos de los precios de las acciones, divisas, criptomonedas y otros instrumentos financieros durante el transcurso de un día de negociación. ‘Alpha Vantage‘ es un servicio en línea que proporciona acceso a datos financieros intradiarios y una variedad de otros datos de la misma naturaleza. En este artículo, exploraremos cómo obtener tales datos, utilizando ‘Alpha Vantage‘ en Python.
Antes de comenzar, necesitaremos una clave de API gratuita de ‘Alpha Vantage’. Lo que nos permitirá acceder a los datos financieros proporcionados por la API. Para ello, podremos registrarnos en el sitio web de Alpha Vantage y obtener su clave de API gratuita.

Una vez que estemos registrados y tengamos nuestra clave, pasaremos a realizar la instalación de la correspondiente librería para Python, empleando el gestor de paquetes de Python, ‘pip‘:

Una vez hecho esto, ya podremos empezar a recopilar datos intradiarios. Para ello crearemos un nuevo archivo al que llamaremos ‘intraday.py‘ en el que después de realizar la pertinente importación de la librería, iniciaremos el objeto encargado de obtener la serie temporal de datos (al que en este ejemplo hemos dado el nombre de ‘ts‘) introduciendo la clave de API, que hayamos obtenido al registrarnos en el servicio:

Una vez que lo tengamos todo correctamente configurado, estaremos en condiciones de empezar a obtener datos intradiarios de cualquier activo. Así, imaginemos que queremos obtener la evolución de los precios de ‘Apple‘, y una periodicidad de actualización de 1 minuto:

OUTPUT:

Hemos de destacar que, al contrario de lo que estábamos acostumbrados cuando trabajábamos con series de datos por días, aquí los datos actualizados se van agregando por la parte superior de la tabla. Siendo por ello que para mostrar los datos más recientes, hemos utilizado la función «.head()» (que muestra las 5 primeras filas de la tabla) y «.tail()» (para mostrar las 5 últimas filas) para ver los 5 registros más antiguos (que en este caso se remontan al 25 de septiembre).
Antes, cuando hemos usado el método ‘get_intraday()‘ para obtener los datos, la información retornada por este ha sido almacenada en dos variables: ‘data’, en la que se ha guardado la serie temporal y ‘meta_data‘, en donde se guardan los metadatos de la serie, con las información por columnas que incluye:

OUTPUT:

Esta información nos puede ser de gran utilidad en el supuesto en que queramos acceder a un dato determinado de forma aislada. Por ejemplo, imaginemos que queremos elaborar una gráfica (utilizando ‘matplotlib‘) a partir de los datos antes obtenidos, mostrando solo el precio de cierre a lo largo de las últimas horas del pasado día:

OUTPUT:

Para concluir: ‘Alpha Vantage‘ es una fuente confiable y gratuita de datos financieros intradiarios que puede utilizar para sus análisis y estrategias de inversión. Con esta librería de Python, es fácil acceder y utilizar estos datos para tomar decisiones informadas en el mercado financiero.
Recuerda que ‘Alpha Vantage‘ ofrece una amplia variedad de datos financieros, no solo datos intradiarios. Pudiéndose explorar sus servicios y bibliotecas adicionales para obtener información más detallada sobre los mercados financieros.
Saludos.










































